Поиск периодических составляющих временного ряда с помощью коррелограммы. Коэффициент автокорреляции и его оценка. Примеры автокорреляционной функции. Критерий Дарбина-Уотсона. Практические расчеты с помощью макроса Excel Автокорреляционная функция.
Аннотация к работе
Периодическая зависимость играть роль общего типа компонентов временного ряда. В общей сложности, периодическая зависимость может быть формально определена как корреляционная зависимость порядка n между каждым i-м элементом ряда и (i-n) - м элементом. Ее можно измерять с помощью автокорреляции (т.е. корреляции между самими членами ряда); n обычно называют лагом (иногда используют эквивалентные термины: сдвиг, запаздывание). Дать примеры расчета АКФ 1. · Автокорреляционная функция rn для «белого шума», при n >0, также образует стационарный временной ряд со средним значением 0.