Банковские риски в условиях глобализации. Оценка и стратегия риска в банковской деятельности. Мировой опыт предупреждения банковских рисков. Внедрение системы банковского риск-менеджмента в РК. Максимизация прибыли и обеспечение платежеспособности банка.
Аннотация к работе
Система риск менеджмента в банках второго уровня РК только начинает формироваться, несмотря на то, что еще в апрельском номере 2004 года Euromoney председатель Агентства по регулированию и надзору за финансовыми рынками и финансовыми организациями РК заявил, что «цель Агентства по регулированию и надзору за финансовыми рынками и финансовыми организациями РК - усиление риск менеджмента и консолидированного надзора, это две области, в которых предстоит еще много сделать». Достижению данной цели подчинены следующие задачи: Рассмотрение сущности и значения риск-менеджмента в банковской деятельности Объект исследования - банки второго уровня РК в целом, так как процесс внедрения риск менеджмента в них находится на стадии становления и тем интереснее системный анализ его. Насколько конкурентоспособна отрасль в мировом масштабе, насколько развита данная отрасль в стране или регионе, какое положение занимает данная фирма в отрасли, каков объем продаж и доля рынка компании, насколько фирма платежеспособна или будет платежеспособна при условии реализации инвестиционного проекта? В Казахстане данная проблема не встала до мирового финансового кризиса остро, так как биржевые спекуляции находятся в зачаточном состоянии, финансирование инвестиционных проектов осуществляется, как правило, внутри страны, либо в странах ближнего зарубежья, состояние отрасли в мировом масштабе и состояние отрасли у нас - пока два разных состояния.Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потеря прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п.. Поэтому, с одной стороны, любой производитель старается свести к минимуму степень риска и из нескольких альтернативных решений всегда выбирает то, при котором уровень риска минимален; с другой стороны, необходимо выбирать оптимальное соотношение уровня риска и степени деловой активности, доходности. Принятие на себя рисков за соответствующее вознаграждение традиционно относится к сфере деятельности банков. Суть кредитного риска состоит в том, что всякий раз, когда банк приобретает доходный актив в виде ссуды, он принимает на себя риск того, что заемщик может оказаться неплатежеспособным, т.е. не сможет вовремя погасить основную сумму задолженности и проценты по ней.Типичным примеров концентрации отраслевого риска могут служить многие американские банки, региональный характер которых заставляет их идти на высокую концентрацию в ссудном портфеле той отрасли, которая доминирует в штате, где работает банк. Данные по динамике рисков и доходности отраслей позволяют банку определить наиболее эффективный выбор кредитной политики банка для диверсификации отраслевого риска кредитного портфеля. Глобализация затрагивает все области общественной жизни, включая экономику, политику, международные отношения, социальную сферу, культуру, экологию, безопасность и другие и вносит значительные коррективы в дальнейшие перспективы развития всего мирового общества. Анализ тенденций выхода банков Казахстана на финансовые рынки соседних государств показал, что ее причинами являются узость внутреннего рынка, наличие большого объема свободного капитала, ограниченность финансовых инструментов на рынке ценных бумаг и ощутимая конкуренция со стороны пенсионных фондов, чья потребность в размещении постоянно растущего объема, активов имеет понижающий эффект на процентные ставки. На сегодняшний день в этой стране создана наиболее разветвленная система в Балтии, которая включает в себя 22 банка.Это сопровождается определенным снижением доходов банка в связи с тем, что процентные ставки за пользование межбанковским кредитом меньше, чем при кредитовании юридических и физических лиц. Вместе с тем, предоставление кредита другим банкам означает уменьшение риска в сравнении с кредитами, выданными клиентам. Для этого при оценке деятельности банка должен применяться комплексный подход, учитывающий весь круг вопросов, имеющих отношение к сделке, и отражающий состояние экономики банка. За последние 20 лет существенно сократились национальные барьеры для свободного перелива капиталов и деятельности иностранных кредитных учреждений на местных ранках, что привело к усилению конкуренции между банками, уменьшению банковской маржи, усложнило достижение прибыльности банков. Регламент по политике и процедуре кредитования призван отражать следующие ключевые аспекты: - Стратегия кредитования (типы кредитов и клиентов, на которые банк ориентируется; реакция на изменение политических и экономических условий; особенности подхода банка к рискам и определению цены кредита)Перечисленные причины и заставляют финансовые учреждения управлять рисками, но помимо этого есть еще факторы, позволяющие банкам стать более привлекательными для клие
План
Содержание
Введение
Глава 1. Теоретические основы банковских рисков
1.1 Сущность и классификация банковских рисков
1.2 Банковские риски в условиях глобализации
Глава 2. Анализ рисков в банках РК
2.1 Оценка и стратегия риска в банковской деятельности
2.2 Характеристика рисков в банках второго уровня РК
Глава 3. Совершенствование риск-менеджмента в банках РК
3.1 Мировой опыт предупреждения банковских рисков
3.2 Внедрение системы банковского риск-менеджмента в РК
Заключение
Список литературы
Введение
Система риск менеджмента в банках второго уровня РК только начинает формироваться, несмотря на то, что еще в апрельском номере 2004 года Euromoney председатель Агентства по регулированию и надзору за финансовыми рынками и финансовыми организациями РК заявил, что «цель Агентства по регулированию и надзору за финансовыми рынками и финансовыми организациями РК - усиление риск менеджмента и консолидированного надзора, это две области, в которых предстоит еще много сделать».
Цель данной работы - изучение предложений по совершенствованию анализа рисков в банках Казахстана. Достижению данной цели подчинены следующие задачи: Рассмотрение сущности и значения риск-менеджмента в банковской деятельности
Выявление особенностей банковских рисков
Анализ практики риск-менеджмента в банках РК
Изучение мирового опыта управления отраслевыми рисками
Объект исследования - банки второго уровня РК в целом, так как процесс внедрения риск менеджмента в них находится на стадии становления и тем интереснее системный анализ его. И , к сожалению, методика анализа рисков в каждом банке является инсайдерской информацией.
Предмет исследования - банковские риски и их анализ банками. Риски должны рассматриваться не просто как таковые, а в перспективе их развития в условиях финансового кризиса, вступления в ВТО, неминуемой глобализации, уменьшения запасов невозобновляемых ресурсов, технологической гиперреволюции.
Практическая ценность рассматриваемой проблемы упирается в первую очередь в вопрос риска платежеспособности заемщика. Насколько конкурентоспособна отрасль в мировом масштабе, насколько развита данная отрасль в стране или регионе, какое положение занимает данная фирма в отрасли, каков объем продаж и доля рынка компании, насколько фирма платежеспособна или будет платежеспособна при условии реализации инвестиционного проекта? Ответы на эти вопросы позволяют судить о том, насколько рискованно банку предоставлять финансовые ресурсы заемщику.
Степень проработанности анализа отраслевых рисков в международной практике достаточно высока, но не столько при финансировании банками инвестиционных проектов, сколько на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов. В Казахстане данная проблема не встала до мирового финансового кризиса остро, так как биржевые спекуляции находятся в зачаточном состоянии, финансирование инвестиционных проектов осуществляется, как правило, внутри страны, либо в странах ближнего зарубежья, состояние отрасли в мировом масштабе и состояние отрасли у нас - пока два разных состояния.
Научная новизна данной работы заключается в том, что проблема анализа отраслевых рисков банками РК поднята уже на уровне бакалаврских работ. То, что данный вопрос не очень-то популярен в Казахстане, вполне объяснимо непрозрачностью деятельности банков второго уровня, но анализ рисков - чрезвычайно важная проблема в свете скорого вступления РК в ВТО, и понимание важности данного вопроса всеми участниками финансового рынка уже пришло.
Методический аппарат, использованный при написании выпускной работы, состоит из классических приемов: Анализ - изучение практики риск-менеджемента за рубежом и в РК
Синтез - обобщение полученных выводов, сведения по теории и практике риск-менеджемента
Индукция - выявление общих тенденций
Дедукция - вывод рекомендаций и предложений по совершенствованию