Теоретические основы банковского кредитования. Моделирование зависимости объема кредитного портфеля банков. Выбор внутренних и внешних факторов в модели. Построение регрессионной модели, ее оптимизация. Интерпретация модели, возможности ее применения.
Аннотация к работе
Глава 1. Теоретические основы банковского кредитования 1.1 Отраслевые особенности 1.2 Информационная база исследования Глава 2. Моделирование зависимости объема кредитного портфеля банков 2.1 Теоретическое обоснование выбора факторов в модели 2.1.1 Выбор внутренних факторов 2.1.2 Выбор внешних факторов 2.2 Построение регрессионной модели 2.2.1 Анализ влияния факторов на зависимую переменную 2.2.2 Оптимизация модели Глава 3. Целью работы является выявление взаимосвязей между объемом выданных кредитов и различными факторами, выбор которых будет произведен по ходу работы. К объекту исследования можно отнести финансовый институт кредитования бизнеса коммерческими банками РФ. Одной из таких возможностей может стать использование выявленных закономерностей при принятии решений кредитным учреждением на рынке кредитования, так как модели с высокой степенью достоверности позволяют согласиться с наличием влияния тех или иных факторов на зависимую переменную, что может быть использовано для выявления трендов, понимания реакции банка на изменения среды и т.д. Также стоит заметить, что пятерка крупнейших по размеру активов банков целиком состоит из банков с государственным участием, то есть государство на 100% (как в случае с Россельхозбанком) или частично (в остальных случаях) владеет данными банками. В выборку в качестве банков с государственным участием вошли следующие банки: Ак Барс Банк, Банк Москвы, Всероссийский Банк Развития Регионов, Банк ВТБ, Газпромбанк, Банк Глобэкс, Кит Финанс, Новиком, Банк Российский Капитал, Россельхозбанк, Сбербанк, Татфондбанк, Транскредитбанк, Ханты-Мансийский банк. Моделирование зависимости объема кредитного портфеля банков 2.1 Теоретическое обоснование выбора факторов в модели Для целей работы наиболее оптимальным вариантом является построение регрессионной модели, в которой в качестве зависимого фактора будет принят объем кредитного портфеля юридическим лицам, а в качестве факторов набор различных переменных, способных оказывать влияние на портфель. Во-вторых, банк при принятии решений ориентируется не только на предыдущий опыт работы и внутренние процедуры и принятую политику в области принятия таких решений, но также и на сигналы конъюнктуры, к которой он, как один из множества игроков, должен приспосабливаться и принимать во внимание. Таким образом, учет в модели широкого ряда факторов позволит наиболее точно и полно понять поведение зависимой переменной. 2.1.1 Выбор внутренних факторов В качестве факторов, ранее обозначенных как внутренние, для включения в модель рассматриваются такие переменные, как просроченная задолженность по портфелю кредитов юридических лиц, объем депозитов физических лиц, объем кредитов физических лиц, объем средств на счетах организаций, объем займов на межбанковском рынке, вложения банков в ценные бумаги, займы банка с помощью облигаций и векселей.