Визначення економічного ризику, його класифікація. Якісний і кількісний аналіз ризику, його наслідки. Метод аналогій. Аналіз чутливості. Аналiз ризику методами імітаційного моделювання. Аналіз ризику збитків. Способи зниження економічного ризику.
Аннотация к работе
Лекція Аналіз та управління ризиком в економіці Анотація Визначення економічного ризику. Аналіз чутливості. Аналіз ризику збитків. Вона відображає міру (ступінь) відхилення від цілей, від бажаного (очікуваного) результату, міру невдачі (збитків) з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників, прямих та зворотних зв’язків стосовно об’єкта керування. Це визначення грунтується на системному підході до категорії економічного ризику і вказує на необхідність аналізу впливу на об’єкти керування множини внутрішніх і зовнішніх чинників та надсистеми, а також ставлення до ризику суб’єктів господарювання (суб’єктів ризику). Під суб’єктом ризику розуміють особу (або колектив), яка зацікавлена в результатах керування об’єктом ризику і має компетенцію прийняття рішень щодо об’єкта ризику. Джерело ризику - це чинники (явища, процеси), які спричиняють невизначеність результатів, конфліктність у широкому сенсі цього поняття. Під інформаційною ситуацією розуміють певний ступінь градації невизначеності навколишнього середовища в одному з можливих станів із заданої множини, якою володіє суб’єкт управління на момент прийняття рішення. Класифікація ризику (самостійна робота) Причини виникнення ризику можна поділити на три групи: 1) більшість процесів, пов’язаних з економікою, є принципово недетермінованими; 2) неповнота інформації; 3) організаційна невизначеність або асиметрія інформації. Види ризиків цінних паперів: Ризик падіння загально-ринкових цін; Ризик інфляції; Галузевий ризик; Фінансовий ризик; Ризик ліквідності цінних паперів; Систематичний і несистематичний ризики. Банківський ризик як ризик спеціалізованої фінансової установи: кредитний; відсотковий; валютний; ризик ліквідності банку; ризик фінансування; акціонерний ризик; товарний ризик; ризик андерфракенгу (ризик гарантування випуску цінних паперів); політичний ризик; загальноекономічний ризик; демографічний ризик; ризик репутації. Основні види валютного ризику: трансляційний ризик - випадкове зменшення певної суми коштів (пасивів підприємства) у результаті перерахунку їх вартості з однієї валюти в іншу. операційний валютний ризик - це випадкове зменшення чистого притоку грошових коштів (зниження прибутків) від господарських операцій у результаті зміни валютного курсу. економічний валютний ризик виражається через випадкове зниження конкурентоспроможності товару, зниження довгострокової рентабельності підприємства внаслідок зміни валютного курсу. Представляє собою можливість неотримання, недоотримання або невчасного отримання коштів від проекту, на реалізацію якого здійснено інвестиції.